計測期間 : 2010年1月〜2022年7月   対象通貨ペア : EUR/JPY

 取引回数 : 1931   勝率 : 58.16%   ロット設定 : 0.5Lot(5万通貨)固定


 損益(円) : +4,684,570円














 計測期間 : 2010年1月〜2022年7月   対象通貨ペア : EUR/JPY

 取引回数 : 1931   勝率 : 58.16%   ロット設定 : Risk Percent 2.0%(複利設定)


 損益(円) : +86,035,687円







弊社EAは過去の為替データにおいて「均一な右肩上がりの資産曲線」を描くことが上記よりお分かりいただけるかと思います。

もちろんバックテスト期間中には様々な相場状況が存在しているわけですが、「均一な右肩上がりの資産曲線」はどの期間においてもロジックが機能し、トータルで利益を上げていることを意味しています。

また同時に様々な相場状況で機能してきたロジックは、将来のマーケットにおいても十分に機能する確率が高いと言えます。

ちなみに「複利運用」のデータでは純益が億に迫る勢いですが、経験上、実際は1ショット5Lot(50万通貨)、ロットが積める業者でも1ショット10Lot(100万通貨)程度を越えたあたりから、徐々に約定が厳しくなります(スリッページ等が発生しやすくなるの意)ので、あくまで「複利運用」のデータは参考値として下さい。

当該EAの詳細なシステムデータは「詳細システムデータはこちら」をクリックしていただくことでご確認いただけます。
   





 















本EAが対象通貨ペアとしている「EUR/JPY(ユーロ円)」は合成通貨ペアと呼ばれることがあります。合成通貨ペアとは、簡単に申し上げますと「USD(米ドル)」を介さない通貨ペアとなります。

これに対して「EUR/USD(ユーロドル)」のような、「USD(米ドル)」を介する通貨ペアをドルストレートと呼びます。

実は「EUR/JPY」を取引しようとした場合、「EUR/JPY」という単独の通貨ペアがあるわけではなく、「EUR/USD」と「USD/JPY(ドル円)」のドルストレート同士を掛け合わせてレートを算出しています。

ご参考までに「EUR/JPY」の算出方法は以下の計算式となります。



「EUR/JPY」のような合成通貨ペアを取引する場合、このようにドルストレート同士を掛け合わせてレートを算出しているという点が非常に重要になってきます。




「EUR/JPY(ユーロ円)」が「EUR/USD(ユーロドル)」と「USD/JPY(ドル円)」のドルストレート同士を掛け合わせてレートを算出していることは、先述したとおりです。

すなわち、合成通貨ペアである「EUR/JPY」のレートはドルストレート同士の相関関係を反映して作られています。

本EAのロジックではこのことに着目し、「ドルストレート分析」を採用しています。

「ドルストレート分析」とは、ドルストレート同士の相関関係を分析することにより、最適なエントリータイミングを計る分析方法です。






ここで「ドルストレート分析」に関しまして大きなヒントを差し上げます。

これは本EAにおけるロジックだけではなく、合成通貨ペアをトレードする際のトレード全般に関わるヒントになりますので、非常に有益ではないかと思います。

「EUR/JPY(ユーロ円)」のレートを構成しているドルストレート、すなわち「EUR/USD(ユーロドル)」と「USD/JPY(ドル円)」の相関関係は、「USD(米ドル)」がメインで相場を引っ張ることが多いため、逆相関の関係性となります。

逆相関の関係性とは、例えば下記の図のように「EUR/USD」のレートが上昇すれば、「USDJPY」のレートは下落することになります。

 


それでは、次に下記の図のように「EUR/USD」のレートが上昇し、「USDJPY」のレートにあまり変化がない状況を想像してみて下さい。

両通貨ペア同士には、もともと逆相関の関係性があるわけですから、この相関関係の乖離は、いずれ是正される可能性が高いということになります。

そうであるならば、この相関関係の乖離はチャンスと考えることができます。




では、この相関関係の乖離が是正されるパターンを考えてみましょう。

下記の図の「パターンA」のように、【上昇した「EUR/USD」が反転下落することで乖離を是正する】

もしくは

下記の図の「パターンB」のように、【「USD/JPY」が下落することで乖離を是正する】

選択肢はこの2つに絞られます。

 

そして、ここで考えて下さい。

この「パターンA」「パターンB」の2つの選択肢のどちらを取っても、「EUR/JPY」にとっては下落要因となります。

通常、レートが上がるか下がるかは「50:50(フィフティ・フィフティ)」ですが、この相関関係に乖離が起こった場面に限って申し上げますと、この「50:50」が崩れます。

この「50:50」が崩れる場面こそ、私たちトレーダーが狙っていくべきポイントになります。









「EUR/JPY(ユーロ円)」は先述のように合成通貨ペアであると同時に、クロス円通貨として日本人に親しまれています。

「EUR/JPY」が「JPY(円)」を介するクロス円通貨である以上、本邦実需バランスの影響を受けやすく、このファクターを無視することはできません。

そのため本EAのロジックでは、「ドルストレート分析」を採用するとともに、本邦実需バランスの影響をも加味したロジック構成としています。

ちなみにクロス円通貨とは「JPY」を介する通貨ペアのことを指しますが、「USD/JPY(ドル円)」はクロス円通貨ではなく、「USD(米ドル)」を介するドルストレートとなります。










本EAは、「EUR/JPY(ユーロ円)」を対象通貨ペアとしていますが、先述のように「EUR/USD(ユーロドル)」と「USD/JPY(ドル円)」のドルストレート同士の相関関係を分析致します。

従いまして、ご自身でバックテストを実施される際には、「EUR/JPY」のヒストリカルデータに加え、「EUR/USD」「USD/JPY」のヒストリカルデータが必要になりますので、ご注意下さい。

ご参考までに基本的なバックテスト方法に関しましては、下記リンクにまとめております。

参考リンク: EAのバックテスト方法






 











「統計的有意性」とはシステムトレードの基盤となる確率論・統計学の用語で「確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられること」を指します。

弊社ではロジックの統計的有意性を得るのに検証期間10年以上、試行回数(トレード回数)1,000回以上を1つの基準としております。

実のところ、過去のデータに合わせ、フィルタリングを掛けることで、エントリーポイントを極端に絞り、過去のデータ上、より高プロフィットファクターなロジックを構成することは可能です。

しかしながらそのようなロジック構成では長期に渡り実際のマーケットで機能することはおそらく不可能でしょう。

弊社では過去のデータにフィッティングさせていくだけの小手先のロジック構成ではなく、長期検証に耐えうる堅牢性の高いロジックを目指して開発を行っております。







ナンピン・マーチンゲールを用いたEAはリスク管理が難しく、一般的に中・上級者向けのEAと言われています。

ロジックの解説はここでは割愛しますが、中には1セットのトレードで全ての資金を失ってしまうような粗悪なプログラムも一部存在しますので、注意が必要です。

当該EAでは「非ナンピン・非マーチンゲールのロジック構成」としていますので、過度のリスクを取ることなく比較的安全な運用が可能です。







ではここで、運用のポイントとしてシステムトレードにおける「資産増加パターン」について触れておきたいと思います。

どれほど優秀なシステムであっても、資産増加パターンを短期的に見ますと、「システムが得意とするマーケット状況(プロフィットゾーン)」「システムが得意としないマーケット状況(フラットゾーン)」が必ず存在します。

資産増加パターンとして、この2つのゾーン「プロフィットゾーン」と「フラットゾーン」を繰り返しながらトータルで利益を上げていくことになりますので、実際の運用局面においては中・長期的な目線が必要になります。

また、あらかじめ「フラットゾーン」が存在するということを知っておくことでメンタル面におけるストレスも軽減されるかと思います。










 









 



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メモリ:2GB以上
HDD:空き容量1GB以上
OS:Windows XP,WindowsVista,Windows 7/8/10



 

 

投資に係るリスクおよび手数料について
外国為替証拠金取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
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