計測期間 : 2010年1月〜2021年8月   対象通貨ペア : EUR/JPY

 取引回数 : 2642   勝率 : 56.09%  

 ロット設定 : Logic1=0.5Lot(5万通貨) /Logic2=0.2Lot(2万通貨)固定


 損益(円) : +6,018,147円







弊社EAは過去の為替データにおいて「均一な右肩上がりの資産曲線」を描くことが上記よりお分かりいただけるかと思います。

もちろんバックテスト期間中には様々な相場状況が存在しているわけですが、「均一な右肩上がりの資産曲線」はどの期間においてもロジックが機能し、トータルで利益を上げていることを意味しています。

また同時に様々な相場状況で機能してきたロジックは、将来のマーケットにおいても十分に機能する確率が高いと言えます。

当該EAの詳細なシステムデータは「詳細システムデータはこちら」をクリックしていただくことでご確認いただけます。
  











 計測期間 : 2019年1月〜2021年9月   対象通貨ペア : EUR/JPY  

 取引回数 : 618   勝率 : 57.93%  

 ロット設定 : Logic1=0.5Lot(5万通貨) / Logic2=0.2Lot(2万通貨)固定

 スタート口座残高 : 1,000,000円     現在口座残高 : 1,725,277円   利益 : +725,277円





上記の「フォワード運用状況」から本EAが実戦のマーケットで十分に機能しているのがお分かりいただけるかと思います。

フォワード運用においてバックテストと同等の成績となっていることから、ロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。
 





 
















為替相場の3大市場と言えば、東京時間・ロンドン時間・ニューヨーク時間の3つの時間帯になります。

本EAでは、この3つの時間帯のうち、ユーロ円市場の値動きのクセが顕著に現れる東京時間およびロンドン時間を攻略していきます。

ここでは東京時間・ロンドン時間それぞれの特徴について解説していくこととします。


まずは東京時間の特徴ですが、その他の時間帯と比較した場合、値幅は小さいものの素直な値動きとなる場合が多く、規則性・法則性とも言うべき値動きのクセが存在することが挙げられます。

東京時間において本EAでは、この規則性・法則性を利用して、デイトレードという時間軸の中でも比較的短期のロジックで利益を積み上げを狙います。










次にロンドン時間の特徴ですが、機関投資家など巨額の資金を操るメインプレイヤーが東京時間に出来たポジションの傾きを利用して、ストップロス・ハンティングを好んで狙ってくることが挙げられます。

ちなみにポジションの傾きとは、例えば東京時間の高値が130円00銭だとして、市場参加者が東京時間に130円00銭近辺を買っても買ってもなかなか上抜けしない動きであったとします。

このような動きの場合、130円00銭近辺にロングポジションが溜まることになり、このような状態をポジションがロングに傾いていると表現します。

この溜まったロングポジションのストップロスが概ね129円70銭〜50銭あたりに集中するため、メインプレイヤーはこれを狙って大量の売り注文を市場に出し、強引に相場を下げ、集中したストップロスを巻き込んで、さらに下げを加速させた後、最初の売り注文を買い戻して利益を上げます。これがいわゆるストップロス・ハンティングです。

要するに東京時間でポジションがロングに傾いた場合は、逆にロンドン時間ではマーケットは下げやすい状態と判断することができ、ポジションがショートに傾いた場合は、マーケットは上げやすい状態と判断することができます。

ロンドン時間において本EAでは、このポジションの傾きを注視したロジックを対応させることで利益の積み上げを狙います。










 

 
ここまで解説してきましたとおり、同じ為替市場、同じユーロ円市場であっても、時間帯によりその特徴は大きく異なります。

特徴が異なる最大の理由は、時間帯ごとのメインプレイヤーのマインドの違いによるものです。

東京時間は、実需玉が多い市場として知られています。実需玉の場合、それを受けた日本の為替ディーラーはカバーさえすれば、顧客から手数料がもらえますので、トレーディングをしなくても収益を上げることができるという背景があります。

この背景から、東京時間のメインプレイヤーのトレーディングマインドはそれほど高いものではなく、これが東京市場の素直な値動きに繋がっていることが想像できます。

またロンドンの為替ディーラーにおいては、先述のストップロス・ハンティングからもお分かりのとおり、日本の為替ディーラーと比較した場合、トレーディングマインドが非常に高いと言えます。

このマインドの違いは、勝たなければのし上がれない、負ければ確実にクビになるロンドンの為替ディーラーと、ミスさえしなければクビにならない日本の為替ディーラーの置かれている状況の違いといったところでしょうか。

要するに、各時間帯ごとに値動きのクセが異なるのは、その時間帯のメインプレイヤーのトレーディングマインドに起因していると考えることができます。

少々余談とはなりましたが、本EAではこの時間帯により大きく異なる値動きのクセに対して、2つのロジックをそれぞれ対応させることで、東京時間、ロンドン時間を攻略していきます。

本EA「Dual DayTrader(デュアル デイトレーダー)」をぜひ使ってみて下さい。



 











「統計的有意性」とはシステムトレードの基盤となる確率論・統計学の用語で「確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられること」を指します。

弊社ではロジックの統計的有意性を得るのに検証期間10年以上、試行回数(トレード回数)1,000回以上を1つの基準としております。

実のところ、過去のデータに合わせ、フィルタリングを掛けることで、エントリーポイントを極端に絞り、過去のデータ上、より高プロフィットファクターなロジックを構成することは可能です。

しかしながらそのようなロジック構成では長期に渡り実際のマーケットで機能することはおそらく不可能でしょう。

弊社では過去のデータにフィッティングさせていくだけの小手先のロジック構成ではなく、長期検証に耐えうる堅牢性の高いロジックを目指して開発を行っております。







ナンピン・マーチンゲールを用いたEAはリスク管理が難しく、一般的に中・上級者向けのEAと言われています。

ロジックの解説はここでは割愛しますが、中には1セットのトレードで全ての資金を失ってしまうような粗悪なプログラムも一部存在しますので、注意が必要です。

当該EAでは「非ナンピン・非マーチンゲールのロジック構成」としていますので、過度のリスクを取ることなく比較的安全な運用が可能です。







弊社EAは「ロジックの再現性」が確認できた場合のみ皆様に公開しております。

本EAはフォワードテストを開始してから、既に2年以上が経過しております。上記の「フォワード運用状況」をご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、実戦のマーケットで利益を積み上げています。

これはロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。







ではここで、運用のポイントとしてシステムトレードにおける「資産増加パターン」について触れておきたいと思います。

どれほど優秀なシステムであっても、資産増加パターンを短期的に見ますと、「システムが得意とするマーケット状況(プロフィットゾーン)」「システムが得意としないマーケット状況(フラットゾーン)」が必ず存在します。

資産増加パターンとして、この2つのゾーン「プロフィットゾーン」と「フラットゾーン」を繰り返しながらトータルで利益を上げていくことになりますので、実際の運用局面においては中・長期的な目線が必要になります。

また、あらかじめ「フラットゾーン」が存在するということを知っておくことでメンタル面におけるストレスも軽減されるかと思います。










 









 



 トレーディングプログラム(ex4ファイル)
 はじめにお読み下さい(PDFファイル 2ページ) 設定マニュアル(PDFファイル 4ページ)
※製品は全てダウンロードでのご提供となります



 メールサポート(60日間)
 トレーダー通信による最新情報の配信(不定期配信)
※トレーダー通信=メールマガジン/ソフトウェアアップデート情報・新製品情報等の配信



ソフトウェア動作環境
CPU:Core2 Duo 1.8GHz以上
メモリ:2GB以上
HDD:空き容量1GB以上
OS:Windows XP,WindowsVista,Windows 7/8/10



 

 

投資に係るリスクおよび手数料について
外国為替証拠金取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
また取引業者の売買手数料がかかる場合があります。