計測期間 : 2010年1月〜2021年5月   対象通貨ペア : USD/JPY

 取引回数 : 2565   勝率 : 61.13%   ロット設定 : 0.5Lot(5万通貨)固定


 損益(円) : +4,707,811円














 計測期間 : 2010年1月〜2021年5月   対象通貨ペア : USD/JPY

 取引回数 : 2565   勝率 : 61.13%   ロット設定 : Risk Percent 2.0%(複利設定)


 損益(円) : +92,222,718円







弊社EAは過去の為替データにおいて「均一な右肩上がりの資産曲線」を描くことが上記よりお分かりいただけるかと思います。

もちろんバックテスト期間中には様々な相場状況が存在しているわけですが、「均一な右肩上がりの資産曲線」はどの期間においてもロジックが機能し、トータルで利益を上げていることを意味しています。

また同時に様々な相場状況で機能してきたロジックは、将来のマーケットにおいても十分に機能する確率が高いと言えます。

ちなみに「複利運用」のデータでは純益が億に迫る勢いですが、経験上、実際は1ショット5Lot(50万通貨)、ロットが積める業者でも1ショット10Lot(100万通貨)程度を越えたあたりから、徐々に約定が厳しくなります(スリッページ等が発生しやすくなるの意)ので、あくまで「複利運用」のデータは参考値として下さい。

当該EAの詳細なシステムデータは「詳細システムデータはこちら」をクリックしていただくことでご確認いただけます。
  











 計測期間 : 2019年1月〜2021年6月   対象通貨ペア : USD/JPY  

 取引回数 : 547   勝率 : 61.06%   ロット設定 : Risk Percent 2.0%(複利設定)


 スタート口座残高 : 1,000,000円     現在口座残高 : 1,804,762円   利益 : +804,762円





上記の「フォワード運用状況」から本EAが実戦のマーケットで十分に機能しているのがお分かりいただけるかと思います。

フォワード運用においてバックテストと同等の成績となっていることから、ロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。
 





 









お疲れ様です。トレーディングオフィスの富崎です。

今回、私のプライベートEAを公開する運びとなりましたので、少しお話をさせていただきます。

当該EAはUSD/JPY(ドル円)を対象通貨ペアとした、スキャルピング・デイトレードEAとなります。EA名よりご察しのとおり東京時間を中心に優位性の高い「4つのロジック」でトレードを仕掛けます。

FXの3大市場を比較した場合、ロンドン市場、ニューヨーク市場に比べて東京市場はボラティリティがそれほど高くはありませんので、当該EAは、東京市場に存在するエッジを短期トレーディングで刈り取ります。



ご存知の方もおられるかと思いますが、私は裁量トレードも行います。

しかしながら、やはり1日中チャートに張り付くのは、時間的にも、体力的にも厳しい部分があり、当該EAはそれを補う目的で開発致しました。

上記で公開しております「実績推移」をご覧いただければ、実戦のマーケットでも十分に機能しているのがお分かりいただけるかと思います。

私の場合は、もう少しロットを積みますので、利益はこの程度では収まりませんが、ロットはさておき、それだけ私が信頼しているシステムの1つになります。

現在のところ、東京時間はほぼシステムに任せて自分の時間を確保できています。





当該EAはロジックを公開しております。

せっかく私のプライベートEAを公開するのですから、やはり手に取っていただいた方には、長く使ってほしいという思いがあります。

長く使っていただくためには、成績もさることながら、ある程度どのようなロジックであるのか、どのようなエッジを利用して利益を上げようとしているのか、を理解していただく必要があると考えました。

システムトレードだけに限ったことではありませんが、運用過程において今後必ず「システムが得意とするマーケット状況」「システムが得意としないマーケット状況」が訪れます。

勝つときはよいのですが、負けた場合に、何故負けてしまったのかがまったく分からないと、疑心暗鬼に陥り、その後の運用が継続できない可能性があります。

FXはどこまでいっても確率論です。極端なお話ですが、負ければ負けるほど次に勝つ確率が高まります。短期的に負けて運用を停止してしまうのは、確率論から申し上げますと、非常にもったいないと思うのです。

そのような考えから当該EAのロジックを公開することに致しました。

当該EAには「ロジック解説書(PDFファイル)」をお付けしておりますので、ぜひ運用前にご一読いただければと思います。






では、ここでデータ的側面から当該EAの性能を少し掘り下げてみたいと思います。データは上記で公開しておりますシステムデータ(単利運用)を参照しています。

参照データはこちら




先ほどFXは、どこまでいっても確率論と申し上げましたが、弊社では統計的有意性を得るのに、試行回数(トレード回数)1,000回以上を1つの基準としております。

上記データでは「総取引数:2565」となっており、試行回数(トレード回数)が2,565回あったことを意味します。統計的有意性を得るのに十分な数値です。

これを前提に当該EAの性能を掘り下げていきましょう。




上記のデータでは「最大ドローダウン:166285」となっており、テスト期間中に最大で166,285円のドローダウンがあったことを意味します。

期間10年以上のバックテストで、0.1Lot(1万通貨)での運用につき、約34,000円のドローダウンになりますので、かなりの低ドローダウンシステムであることがお分かりいただけるかと思います。

弊社では初期資金に対して、最大ドローダウンが20%以内であれば、比較的安全に運用ができると考えております。この考え方で申し上げますと、例えば初期資金100万円であれば、0.5Lot(5万通貨)程度ロットを積めることになります。




「総利益 ÷ 総損失」の式で算出します。

上記のデータでは「プロフィットファクター:1.76」です。

1.0が損益分岐点で、プロフィットファクターの数値が、それよりも小さければ負けていることを、大きければ勝っていることを意味します。

ただし、プロフィットファクターの数値が大き過ぎる場合、少し注意が必要で、システムの「過剰最適化」を疑わなければなりません。それも踏まえまして、1.4〜2.0程度が適正な範囲だと思います。




「純益 ÷ 最大ドローダウン」の式で算出します。

上記のデータから算出しますと「リカバリーファクター:28.31」となります。

リカバリーファクターの数値が期間1年のバックテストで1.0以上、期間10年のバックテストで10.0以上あれば、比較的優秀なEAと評価されますが、当該EAのリカバリーファクターは、期間10年のバックテストで約28です。

非常に優秀な数値です。




さて、ここまでデータ的側面から当該EAの性能をご覧いただきましたが、弊社では非常に優秀なEAであると自負しております。もちろんトレードでは結果がすべてではありますが、このように「数値」として運用前にきちんと分析ができることも、システムトレードの強みの1つだと思います。

ぜひ、私のプライベートEA「Forex Tokyo(フォレックス トーキョー)」を使ってみて下さい。














「統計的有意性」とはシステムトレードの基盤となる確率論・統計学の用語で「確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられること」を指します。

弊社ではロジックの統計的有意性を得るのに検証期間10年以上、試行回数(トレード回数)1,000回以上を1つの基準としております。

実のところ、過去のデータに合わせ、フィルタリングを掛けることで、エントリーポイントを極端に絞り、過去のデータ上、より高プロフィットファクターなロジックを構成することは可能です。

しかしながらそのようなロジック構成では長期に渡り実際のマーケットで機能することはおそらく不可能でしょう。

弊社では過去のデータにフィッティングさせていくだけの小手先のロジック構成ではなく、長期検証に耐えうる堅牢性の高いロジックを目指して開発を行っております。







ナンピン・マーチンゲールを用いたEAはリスク管理が難しく、一般的に中・上級者向けのEAと言われています。

ロジックの解説はここでは割愛しますが、中には1セットのトレードで全ての資金を失ってしまうような粗悪なプログラムも一部存在しますので、注意が必要です。

当該EAでは「非ナンピン・非マーチンゲールのロジック構成」としていますので、過度のリスクを取ることなく比較的安全な運用が可能です。







弊社EAは「ロジックの再現性」が確認できた場合のみ皆様に公開しております。

本EAはフォワードテストを開始してから、既に2年以上が経過しております。上記の「フォワード運用状況」をご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、実戦のマーケットで利益を積み上げています。

これはロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。







ではここで、運用のポイントとしてシステムトレードにおける「資産増加パターン」について触れておきたいと思います。

どれほど優秀なシステムであっても、資産増加パターンを短期的に見ますと、「システムが得意とするマーケット状況(プロフィットゾーン)」「システムが得意としないマーケット状況(フラットゾーン)」が必ず存在します。

資産増加パターンとして、この2つのゾーン「プロフィットゾーン」と「フラットゾーン」を繰り返しながらトータルで利益を上げていくことになりますので、実際の運用局面においては中・長期的な目線が必要になります。

また、あらかじめ「フラットゾーン」が存在するということを知っておくことでメンタル面におけるストレスも軽減されるかと思います。










 









 



 トレーディングプログラム(ex4ファイル)
 はじめにお読み下さい(PDFファイル 2ページ) 設定マニュアル(PDFファイル 5ページ)
 ロジック解説書(PDFファイル 2ページ)
※製品は全てダウンロードでのご提供となります



 メールサポート(60日間)
 トレーダー通信による最新情報の配信(不定期配信)
※トレーダー通信=メールマガジン/ソフトウェアアップデート情報・新製品情報等の配信



ソフトウェア動作環境
CPU:Core2 Duo 1.8GHz以上
メモリ:2GB以上
HDD:空き容量1GB以上
OS:Windows XP,WindowsVista,Windows 7/8/10



 

 

投資に係るリスクおよび手数料について
外国為替証拠金取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
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