計測期間 : 2010年1月〜2020年10月   対象通貨ペア : EUR/JPY

 取引回数 : 1560   勝率 : 57.76%   ロット設定 : 0.5Lot(5万通貨)固定


 損益(円) : +3,920,510円








弊社EAは過去の為替データにおいて「均一な右肩上がりの資産曲線」を描くことが上記よりお分かりいただけるかと思います。

もちろんバックテスト期間中には様々な相場状況が存在しているわけですが、「均一な右肩上がりの資産曲線」はどの期間においてもロジックが機能し、トータルで利益を上げていることを意味しています。

また同時に様々な相場状況で機能してきたロジックは、将来のマーケットにおいても十分に機能する確率が高いと言えます。

当該EAの詳細なシステムデータは「詳細システムデータはこちら」をクリックしていただくことでご確認いただけます。
 






 




 計測期間 : 2019年1月〜2020年11月   対象通貨ペア : EUR/JPY  

 取引回数 : 281   勝率 : 61.21%   ロット設定 : 0.5Lot(5万通貨)固定


 スタート口座残高 : 1,000,000円     現在口座残高 : 1,533,407円   利益 : +533,407円





上記の「フォワード運用状況」から本EAが実戦のマーケットで十分に機能しているのがお分かりいただけるかと思います。

フォワード運用においてバックテストと同等の成績となっていることから、ロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。
 





 








本EAは「東京市場仲値」および「ゴト―日」を基準としたデイトレードシステムとなります。

まずは本EAのロジックの重要なファクターとなる「東京市場仲値」および「ゴト―日」について解説していきます。




東京市場仲値とは、銀行などの金融機関が為替取引をする際の基準となるレートのことです。

金融機関が日本時間午前9時55分の為替レートを参考に決定します。

海外旅行に行く際、日本円を外貨に両替するときのレートと、外貨を日本円に戻すときのレートに開きがありますが、そのちょうど中間に位置するのが仲値です。

仲値で決定された取引レートは、その後、余程大きな為替変動がない限り、その日一日の間適用されることになります。




次にゴト―日とは、毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日のように5と10の付く日を言います。

ゴト―日に当たる日は企業の資金決済が多くなるため、実需の外貨需要が高く、東京市場仲値(日本時間午前9時55分)にかけてクロス円通貨 が上昇しやすい傾向があります。

また日本時間午前10時を過ぎれば、マーケットが落ち着き、今度は逆に下落しやすい傾向があります。




上記の「東京市場仲値」および「ゴト―日」におけるマーケットの傾向に沿って、本EAでは東京市場において需給の影響を受けやすいクロス円通貨を投資対象とした以下のトレードプランで取引を実行致します。






正直に申し上げますと、「東京市場仲値」および「ゴト―日」を利用した、これまでの従来のEAには、パフォーマンスが良好なものがほとんどないというのが現状でした。

しかしながら今回弊社では、「東京市場仲値」および「ゴト―日」の本質を理解し、どのタイミングでポジションを保有し、どのタイミングでポジションを閉じるのが効率的であるのかを徹底的に分析することで、高い優位性を持ったシステムを構築できたと自負しております。

EAに関して、ある程度の知識をお持ちの方であれば、すでに本EAのポテンシャルの高さに気づいておられるかと思いますが、以下で本EAの優位性を少し確認してみましょう。




デイトレードという時間軸のEAでありながら、本EAの損失トレードの平均はわずか「20pips」です。また、固定のSL(ストップロス)も初期値を「40pips」としており、他のEAにはない、狭いSLを実現しています。

このことより、本EAのエントリー精度の高さをお分かりいただけるかと思います。







 
本EAの過去10年間における最大ドローダウンは「0.1Lot(1万通貨)」の運用につき、わずか「36,000円」です。

仮に初期資金を100万円とした場合、最大ドローダウンが初期資金の4%にも満たない低ドローダウンシステムとなります。

先述の狭いSLに加え、低ドローダウンシステムであることから、比較的大きなロットでの運用も可能となり、資金効率のよいEAとなります。








リカバリーファクターとは、リスクに対してどの程度のリターンが期待できるかを示す指標で、リスクリターン率とも呼ばれます。

リカバリーファクター = 純益 ÷ 最大ドローダウン

の計算式で算出します。

単純にこの数値が高ければ高いほど、ドローダウンからのリカバリー期間が短くなります。

一般的にこの数値が「10」を越えていれば優秀なEAと言われますが、本EAのリカバリーファクターは驚異の「21」となり、いかに優秀なEAかが伺えるかと思います。

 






本EAはテクニカル分析を一切行いません。

「東京市場仲値」および「ゴト―日」を基準としたポイントに対して、どのタイミングでポジションを保有し、どのタイミングでポジションを閉じるのが効率的であるかのみを追求しています。

テクニカル分析を一切行わないことから、システム自体がカーブフィッティングに陥る可能性が限りなく低いため、長期運用を可能にしたモデルとなります。










EAのリスク値を考慮した資金に対する推奨の運用ロット設定値に関しましては製品に同梱の「設定マニュアル」内で解説しています。











「統計的有意性」とはシステムトレードの基盤となる確率論・統計学の用語で「確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられること」を指します。

弊社ではロジックの統計的有意性を得るのに検証期間5年以上、試行回数(トレード回数)1,000回以上を1つの基準としております。

実のところ、過去のデータに合わせ、フィルタリングを掛けることで、エントリーポイントを極端に絞り、過去のデータ上、より高プロフィットファクターなロジックを構成することは可能です。

しかしながらそのようなロジック構成では長期に渡り実際のマーケットで機能することはおそらく不可能でしょう。

弊社では過去のデータにフィッティングさせていくだけの小手先のロジック構成ではなく、長期検証に耐えうる堅牢性の高いロジックを目指して開発を行っております。








ナンピン・マーチンゲールを用いたEAはリスク管理が難しく、一般的に中・上級者向けのEAと言われています。

ロジックの解説はここでは割愛しますが、中には1セットのトレードで全ての資金を失ってしまうような粗悪なプログラムも一部存在しますので、注意が必要です。

当該EAでは「非ナンピン・非マーチンゲールのロジック構成」としていますので、過度のリスクを取ることなく比較的安全な運用が可能です。







弊社EAは「ロジックの再現性」が確認できた場合のみ皆様に公開しております。

本EAはフォワードテストを開始してから、既に1年以上が経過しております。上記の「フォワード運用状況」をご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、実戦のマーケットで利益を積み上げています。

これはロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。








ではここで、運用のポイントとしてシステムトレードにおける「資産増加パターン」について触れておきたいと思います。

どれほど優秀なシステムであっても、資産増加パターンを短期的に見ますと、「システムが得意とするマーケット状況(プロフィットゾーン)」「システムが得意としないマーケット状況(フラットゾーン)」が必ず存在します。

資産増加パターンとして、この2つのゾーン「プロフィットゾーン」と「フラットゾーン」を繰り返しながらトータルで利益を上げていくことになりますので、実際の運用局面においては中・長期的な目線が必要になります。

また、あらかじめ「フラットゾーン」が存在するということを知っておくことでメンタル面におけるストレスも軽減されるかと思います。










 











 



 トレーディングプログラム(ex4ファイル)
 はじめにお読み下さい(PDFファイル 2ページ) 設定マニュアル(PDFファイル 5ページ)
※製品は全てダウンロードでのご提供となります



 メールサポート(60日間)
 トレーダー通信による最新情報の配信(不定期配信)
※トレーダー通信=メールマガジン/ソフトウェアアップデート情報・新製品情報等の配信



ソフトウェア動作環境
CPU:Core2 Duo 1.8GHz以上
メモリ:2GB以上
HDD:空き容量1GB以上
OS:Windows XP,WindowsVista,Windows 7/8/10



 

 

投資に係るリスクおよび手数料について
外国為替証拠金取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
また取引業者の売買手数料がかかる場合があります。