主要データ Gemini System   対象通貨ペア EUR/JPY 

   期間:2010.01〜2019.10    損益(円):
+2,974,905

   プロフィットファクター:1.90    売買回数:1575    勝率:76.44%

 






弊社EAは過去の為替データにおいて「均一な右肩上がりの資産曲線」を描くことが上記よりお分かりいただけるかと思います。

もちろんバックテスト期間中には様々な相場状況が存在しているわけですが、「均一な右肩上がりの資産曲線」はどの期間においてもロジックが機能し、トータルで利益を上げていることを意味しています。

また同時に様々な相場状況で機能してきたロジックは、将来のマーケットにおいても十分に機能する確率が高いと言えます。

当該EAの詳細なシステムデータは「詳細システムデータはこちら」をクリックしていただくことでご確認いただけます。
 








 

   計測期間:2017.05〜2019.11     ロット設定:0.1Lot(1万通貨)単利運用   

  
 取引回数:
383     勝率:75.20%
  
   スタート口座:1,000,000円     口座残高:1,648,499円     利益:+648,499円

 




上記の「フォワード運用状況」から本EAが実戦のマーケットで十分に機能しているのがお分かりいただけるかと思います。

フォワード運用においてバックテストと同等の成績となっていることから、ロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。













本システムはトレンドフォロー(順張り)をメインロジックとするEA「Gemini Type T(ジェミニ タイプ T)」カウンター(逆張り)をメインロジックとするEA「Gemini Type C(ジェミニ タイプ C)」 の2つのEAで構成されています。

本システムはこの2つのEAの同時稼働を前提としたポートフォリオ型システムとなります。

では、下記に2つのEAの概要および個別のデータをご紹介致します。

 














先述のように本システムは、異なるロジックを実装した2つのEAから構成されています。

各EAは同時稼働、すなわちポートフォリオ運用を前提として構築されていますので、それぞれのEAが苦手とする場面を相互に補完し合う理想的な形となるよう、あらかじめ計算された設計となっています。




ではここで、この2つのEAを同時稼働させた「Gemini System」がポートフォリオとして機能しているのかをデータより検証してみましょう。

着目するデータは「最大ドローダウン(Maximal drawdown)」の数値です。

上記の個別データより、EA「Gemini Type T」の最大ドローダウンは「77,470円」です。
※0.1Lot(1万通貨)固定運用の場合

一方、EA「Gemini Type C」の最大ドローダウンは「86,931円」です。
※0.1Lot(1万通貨)固定運用の場合


そして、この2つのEAを同時稼働させた「Gemini System」
の最大ドローダウンは「65,982円」となっています。(※詳細システムデータ「Maximal drawdown」の数値を参照)


これらのデータより
EA「Gemini Type T」EA「Gemini Type C」をそれぞれ個別で稼働させた場合よりも、「Gemini System」として同時稼働させた場合の方が最大ドローダウンの数値が軽減することが分かります

もちろん利益の期待値は単純に2つのEAの和となりますので、「Gemini System」は最大ドローダウンの数値を軽減させつつ、期待値のみが大きくなっていることになります。

よってこの2つのEAを同時稼働させた「Gemini System」は十分にポートフォリオとして機能していると言えるかと思います。
 
 





本システムの各EAの特長の1つに「可変式 トレイルストップ」 を実装していることが挙げられます。

トレイルとは「追いかける」「追従する」という意味になります。

その名のとおり、トレイルストップとは、含み益に応じてストップロスの位置を変更していく決済専用の注文方法のことを言います。

トレイルストップはデイ・スイングトレードの時間軸において、利益を伸ばすのに非常に有効ですが、含み益に応じて「一定」の間隔でストップロスの位置を変更していく従来のトレイルストップでは、利益の取りこぼしが多いのも事実です。

そこで、その問題点を解決すべく発案されたものが「可変式 トレイルストップ」 となります。

「可変式 トレイルストップ」では、「一定」の間隔ではなく、含み益に応じて現在レートとストップロスの間隔を「段階的に狭める」ことにより、利益の取りこぼしを最小限に抑え、利益の最大化を図ります。

弊社の「可変式 トレイルストップ」実装モデルを公開するのは、当該システムが初となります。











EAのリスク値を考慮した資金に対する推奨の運用ロット設定値に関しましては製品に同梱の「設定マニュアル」内で解説しています。











「統計的有意性」とはシステムトレードの基盤となる確率論・統計学の用語で「確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられること」を指します。

弊社ではロジックの統計的有意性を得るのに検証期間5年以上、試行回数(トレード回数)1,000回以上を1つの基準としております。

実のところ、過去のデータに合わせ、フィルタリングを掛けることで、エントリーポイントを極端に絞り、過去のデータ上、より高プロフィットファクターなロジックを構成することは可能です。

しかしながらそのようなロジック構成では長期に渡り実際のマーケットで機能することはおそらく不可能でしょう。

弊社では過去のデータにフィッティングさせていくだけの小手先のロジック構成ではなく、長期検証に耐えうる堅牢性の高いロジックを目指して開発を行っております。








ナンピン・マーチンゲールを用いたロジックはリスク管理が難しく、一般的に中・上級者向けのロジックと言われています。

ロジックの解説はここでは割愛しますが、中には1セットのトレードで全ての資金を失ってしまうような粗悪なプログラムも一部存在しますので、注意が必要です。

当該EAでは「非ナンピン・非マーチンゲールのロジック構成」としていますので、過度のリスクを取ることなく比較的安全な運用が可能です。







弊社EAは「ロジックの再現性」が確認できた場合のみ皆様に公開しております。

本EAはフォワードテストを開始してから、既に2年以上が経過しております。上記の「フォワード運用状況」をご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、実戦のマーケットで利益を積み上げています。

これはロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。








ではここで、運用のポイントとしてシステムトレードにおける「資産増加パターン」について触れておきたいと思います。

どれほど優秀なシステムであっても、資産増加パターンを短期的に見ますと、「システムが得意とするマーケット状況(プロフィットゾーン)」「システムが得意としないマーケット状況(フラットゾーン)」が必ず存在します。

資産増加パターンとして、この2つのゾーン「プロフィットゾーン」と「フラットゾーン」を繰り返しながらトータルで利益を上げていくことになりますので、実際の運用局面においては中・長期的な目線が必要になります。

また、あらかじめ「フラットゾーン」が存在するということを知っておくことでメンタル面におけるストレスも軽減されるかと思います。










 











 



 トレーディングプログラム(ex4ファイル)
 はじめにお読み下さい(PDFファイル 2ページ) 設定マニュアル(PDFファイル 5ページ)
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 トレーダー通信による最新情報の配信(不定期配信)
※トレーダー通信=メールマガジン/ソフトウェアアップデート情報・新製品情報等の配信



ソフトウェア動作環境
CPU:Core2 Duo 1.8GHz以上
メモリ:2GB以上
HDD:空き容量1GB以上
OS:Windows XP,WindowsVista,Windows 7/8/10



 

 

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