主要データ  Forex Senkou   対象通貨ペア EUR/USD 

   期間:2010.01〜2019.03    損益(円):+1,706,307


   プロフィットファクター:2.21    売買回数:1613    勝率:76.13%

 








弊社EAは過去の為替データにおいて「均一な右肩上がりの資産曲線」を描くことが上記よりお分かりいただけるかと思います。

もちろんバックテスト期間中には様々な相場状況が存在しているわけですが、「均一な右肩上がりの資産曲線」はどの期間においてもロジックが機能し、トータルで利益を上げていることを意味しています。

また同時に様々な相場状況で機能してきたロジックは、将来においても十分に機能する確率が高いことを意味します。

当該EAの詳細なシステムデータは「詳細システムデータはこちら」をクリックしていただくことでご確認いただけます。







 

  主要データ  Forex Senkou   対象通貨ペア EUR/USD 

   期間:2010.01〜2019.03    損益(円):
+4,646,816

   プロフィットファクター:1.96    売買回数:1613    勝率:76.13%

 








本EAの特長の1つである「Risk Management System(リスクマネージメントシステム)」をオンにして同期間のバックテストを実施致しました。

詳細は後述致しますが、「Risk Management System」とはリスク管理の観点からアプローチするロット調整システムです。

同機能をオンにすることで、単利運用の約3倍ほどの利益を上げていることがお分かりいただけるかと思います。

上記バックテストは「Risk Management System」により、1トレードのリスクを比較的セーフティとされる資金の2%以内に限定してのテスト結果となります。

当該EAの詳細なシステムデータは「詳細システムデータはこちら」をクリックしていただくことでご確認いただけます。



 





 

   計測期間:2017.01〜2019.04   

  
 取引回数:
369     勝率:76.15%
   スタート口座:1,000,000円     口座残高:1,380,104円     利益:+380,104円

 




上記の「フォワード運用状況」から本EAが実戦のマーケットで十分に機能しているのがお分かりいただけるかと思います。

フォワード運用においてバックテストと同等の成績となっていることから、ロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。

※「Risk Management System」により、1トレードのリスクを資金の2%以内に限定しています。 

















一般的に高速トレードと言えば、1分足よりも短い単位であるティック単位でエントリー等を行います。

しかしながら、MT4のバックテストで用いるデータの最小単位は1分足です。

1分足よりも小さい単位のデータについては、疑似ティックというMT4がランダムに生成したデータを使用することになります。

つまりは、分足の始値・終値・高値・安値はリアルデータとなりますが、その中身はあくまでMT4がランダムに生成した疑似データということになります。

一般的な高速トレードでは、この疑似データを基にバックテストを実施することになります。

「バックテストと実運用の差」は自動売買におけるシステムトレードの永遠の課題でもありますが、この疑似ティックという存在が一要因となっていることは間違えないかと思います。




これに対して「準高速トレード」では、ティックデータではなく、それよりも1つ大きい単位である分足の「終値」を基準としてエントリーを行います。

分足の「終値」はリアルデータです。

リアルデータを基に行ったバックテストは、疑似データを基に行ったそれよりも、精度が高いことは言うまでもありません。

要するに「準高速トレード」とは分足の「終値」を基準にエントリーを行うことで、「バックテストと実運用の差」をできる限り軽減した短期トレードモデルのことを指します。










本EAはオリジナルのテクニカル指標「Variable WPR(ヴァリアブル ウイリアムズパーセントレンジ)」をメイン指標として採用しています。

この指標の基となる「WPR(ウイリアムズパーセントレンジ)」はMT4に標準装備されているオシレーター系の指標で、期間(n)の「WPR」は以下の計算式で算出します。



「C」は現在の終値、「H(n)」はn期間の最高値、「L(n)」はn期間の最安値となります。 


「WPR」はレート変動に応じて、「0」から「-100」の間で推移します。

基本的な見方としては、「0」に近づけば買われ過ぎ、「-100」に近づけば売られ過ぎと判断します。

 
この指標は移動平均線と組み合わせると、マーケットの「押し目買い」「戻り売り」のポイントを判断するのに非常に優れているのですが、1つだけ欠点があります。

それはトレンドがある程度の強さになると、売買サインが出にくくなることです。



上記の画像では、例えば「-80」以下を押し目買いのエントリーポイントとしていた場合、強いトレンドの押し目では売買サインが出ていません。

これではせっかくのトレードチャンスを逃してしまうことになります。

そこで、本EAに実装したのが、従来のテクニカル指標「WPR」ではなく、オリジナルのテクニカル指標「Variable WPR」となります。

「Variable WPR」では移動平均線を基に、トレンドの強さを計測し、トレンドの強さに応じて、エントリーポイントを「Variable(変動)」させます。



例えば通常時の押し目買いのエントリーポイントを「-80」以下としていた場合、強い上昇トレンド発生時にはそれを「-60」以下へと変動させるイメージです。

本EAでは、この「Variable WPR」をメイン指標として、トレンドの強さに応じたエントリーポイントで押し目買い、戻り売りを仕掛けます。

通常の「WPR」と比較しますと、この「Variable WPR」を実装した場合、獲得利益が1.2〜1.5倍になる(当社比)強力なテクニカル指標となります。
 
 











本EAはポジション保有後、一定時間経過と共に起動する4つの「Close Logic(クローズロジック)」を採用しています。

短期トレードでは、ポジション保有時間が長くなればなるほど、トレードリスクが増すと考えます。

本EAでは、4つの「Close Logic」がポジションを多角的に捉え、短期かつ、有利なレートで決済を実行します。










投資の世界において、リスクを取らずして勝利はありえませんが、過度のリスクを取ることは命取りです。

「Risk Management System(リスクマネージメントシステム)」はリスク管理の観点からアプローチするロット調整システムとなります。

同機能により算出されるロット数は、口座残高(口座純資産)のみならず、設定するストップロス幅とも密接に関係してきます。


では、「Risk Management System」を詳しく解説していきます。

まず同機能の設定は「パーセント(%)」で行います。

仮に1%と設定した場合、口座残高(口座純資産)の1%の資金を使うという意味ではなく、1トレードの最大リスクを1%に抑えたロット数でトレードを行うという意味になります。

例えば口座残高(口座純資産)100万円、ストップロス幅を100pipsでUSDJPY(ドル円)をトレードする場合、1%と設定すれば算出されるロット数は0.1ロット(1万通貨)となります。

もし、ストップロスに掛かった場合でも損失が1万円となり、リスクが口座残高(口座純資産)の1%に収まることになります。

また、いくつかトレードを重ね、口座残高(口座純資産)が100万円よりも大きくなれば、同じ1%の設定であっても当然のことながら、算出されるロット数は0.1ロット(1万通貨)よりも大きくなっていきます。

要するに「Risk Management System」は1トレードのリスクを限定しながらも、流動的な口座残高(口座純資産)に合わせロットを調整することで、大きな利益の獲得を目的としたシステムとなります。

  




 



本EAは本来、弊社が裁量トレードの手法として使用していたロジックを、自己運用を目的としてプログラム化したものになります。

マーケットには高確率で利益が獲得できる優位性のあるマーケットパターン、いわゆるエッジがいくつか存在すると考えています。

例えば、現在ではスプレッド拡大等のブローカー側の施策により、少々エッジが薄れはしているものの、日本時間早朝の逆張りトレードなどはエッジの代表格となります。

もし、スプレッド拡大、約定拒否等がなければ、かなりの利益を獲得できるのではないかと思います。


本EAでは、そのようなエッジの1つを利用してトレードを仕掛けるわけですが、実のところこのマーケットパターンの出現頻度は1ヶ月に5日から多くて10日程度です。

1ヶ月のマーケットは約20日間オープンしていますので、オープン日の4分の1から半分程度となります。


以前、弊社ではこれを裁量トレードで行っていました。

1度そのマーケットパターンが出現すれば、複数回のトレードをこなすわけですが、それほど出現頻度が高いわけではないので、少々手間に感じるところもありました。

そこで、この裁量トレード手法のロジックをプログラム化し、完全自動化を図るに至ったというわけです。


その後、本EAは非常に安定した成績となりましたので、今回皆様にも公開することに致しました。

しかしながら、本EAの成績もさることながら、弊社にとっては、裁量トレードで行っていたときと比較して、このマーケットパターンの出現をじっとモニターの前で監視するストレスから解放されたことの方が一番の喜びかもしれません。

EA万歳です。
 










EAのリスク値を考慮した資金に対する推奨の運用ロット設定値に関しましては製品に同梱の「設定マニュアル」内で解説しています。


















「統計的有意性」とはシステムトレードの基盤となる確率論・統計学の用語で「確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられること」を指します。

弊社ではロジックの統計的有意性を得るのに検証期間5年以上、試行回数(トレード回数)1,000回以上を1つの基準としております。

実のところ、過去のデータに合わせ、フィルタリングを掛けることで、エントリーポイントを極端に絞り、過去のデータ上、より高プロフィットファクターなロジックを構成することは可能です。

しかしながらそのようなロジック構成では長期に渡り実際のマーケットで機能することはおそらく不可能でしょう。

弊社では過去のデータにフィッティングさせていくだけの小手先のロジック構成ではなく、長期検証に耐えうる堅牢性の高いロジックを目指して開発を行っております。








高リスクなロジックの代表格として「ナンピンを過度に繰り返すロジック」「マーチンゲールを用いたロジック」が挙げられます。

ナンピン・マーチンゲールの解説はここでは割愛しますが、特にマーチンゲールを用いたロジックはリスク管理が難しく、1セットのトレードで全ての資金を失ってしまう場合もありますので注意が必要です。

弊社EAでは「非ナンピン・非マーチンゲールのロジック構成」としていますので、過度のリスクを取ることなく比較的安全な運用が可能です。







弊社EAは「ロジックの再現性」が確認できた場合のみ皆様に公開しております。

本EAはフォワードテストを開始してから、既に2年以上が経過しております。上記の「フォワード運用状況」をご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、実戦のマーケットで利益を積み上げています。

これはロジックが机上の空論ではなく、実戦のマーケットでも十分に機能する「再現性」があることを証明しています。








ではここで、運用のポイントとしてシステムトレードにおける「資産増加パターン」について触れておきたいと思います。

どれほど優秀なシステムであっても、資産増加パターンを短期的に見ますと、「システムが得意とするマーケット状況(プロフィットゾーン)」「システムが得意としないマーケット状況(フラットゾーン)」が必ず存在します。

資産増加パターンとして、この2つのゾーン「プロフィットゾーン」と「フラットゾーン」を繰り返しながらトータルで利益を上げていくことになりますので、実際の運用局面においては中・長期的な目線が必要になります。

また、あらかじめ「フラットゾーン」が存在するということを知っておくことでメンタル面におけるストレスも軽減されるかと思います。










 












 



 トレーディングプログラム(ex4ファイル)
 はじめにお読み下さい(PDFファイル 2ページ) 設定マニュアル(PDFファイル 5ページ)
※製品は全てダウンロードでのご提供となります



 メールサポート(60日間)
 トレーダー通信による最新情報の配信(不定期配信)
※トレーダー通信=メールマガジン/ソフトウェアアップデート情報・新製品情報等の配信



ソフトウェア動作環境
CPU:Core2 Duo 1.8GHz以上
メモリ:2GB以上
HDD:空き容量1GB以上
OS:Windows XP,WindowsVista,Windows 7/8/10



 

 

投資に係るリスクおよび手数料について
外国為替証拠金取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
また取引業者の売買手数料がかかる場合があります。