投資の世界において、リスクを取らずして勝利はありえませんが、過度のリスクを取ることは命取りです。

今回はリスク管理の観点からアプローチするロット調整システム「Risk Management System(リスクマネージメントシステム)」をご紹介します。

同機能により算出されるロット数は、口座残高(口座純資産)のみならず、設定するストップロス幅とも密接に関係してきます。

 

では、「Risk Management System」を詳しく解説していきます。

まず同機能の設定は「パーセント(%)」で行います。

仮に1%と設定した場合、口座残高(口座純資産)の1%の資金を使うという意味ではなく、1トレードの最大リスクを1%に抑えたロット数でトレードを行うという意味になります。

例えば口座残高(口座純資産)100万円、ストップロス幅を100pipsでUSDJPY(ドル円)をトレードする場合、1%と設定すれば算出されるロット数は0.1ロット(1万通貨)となります。

もし、ストップロスに掛かった場合でも損失が1万円となり、リスクが口座残高(口座純資産)の1%に収まることになります。

また、いくつかトレードを重ね、口座残高(口座純資産)が100万円よりも大きくなれば、同じ1%の設定であっても当然のことながら、算出されるロット数は0.1ロット(1万通貨)よりも大きくなっていきます。

要するに「Risk Management System」は1トレードのリスクを限定しながらも、流動的な口座残高(口座純資産)に合わせロットを調整することで、大きな利益の獲得を目的としたシステムとなります。

 

以下の損益グラフは単利運用の結果となります。損益は+3,402,135円です。

 

ではこのEAに「Risk Management System」を実装して、ロット調整をさせてみます。

損益は単利運用の5倍強の+18,544,577円となりました。

諸説ありますが、1トレードのリスクを比較的セーフティとされる資金の2%以内に限定してのテスト結果となります。

 

「Risk Management System」は比較的勝率が高く、1トレードそのもののリスクが低いEA(S/L幅が50pips前後、あるいはそれ以下)との相性がよいようです。

 

現時点で私はいくつかのEAに実装して動かしていますが、なかなか良い感じです。

 

では、失礼致します。