適正な運用枚数・ロット数について

お疲れ様です！

今回は「適正な運用枚数・ロット数」について少々お話してみたいと思います。

 

適正な運用枚数・ロット数とは、いったいどのくらいでしょうか？

投資の世界で最も有名なルールとして、2%ルールというものがあります。これは、トレードにおける1回のリスクを資金の2%以内に抑えるというものです。

例えばこのルールでは資金100万円、ロスカット値-100pipsでドル円のトレードを行う場合、運用枚数は2枚まで張ってもよいということになります。

そして口座資金に変動があれば、再計算を行い、次の運用枚数を決定していきます。

ある程度、理にかなったルールだとは思いますが、あくまで目安に過ぎません。

また、以前私は、弊社の「無料WEB講座」内で、特にEA運用におけるシステムトレードの適正な運用枚数・ロット数を定義したことがあります。

しかしながら、これもあくまで1つの目安に過ぎません。

 

私は適正な運用枚数・ロット数を決定するのに、確かに目安は必要ですが、それよりも個人差によるところが大きいと考えています。

理由は、間違いなく、リスク許容度に個人差が存在するからです。

 

仮にワンショット100枚に見合う資金を持っているとします。

普段ワンショット100枚でトレードを行っている人が、ワンショット1枚に枚数を落とした場合、少々含み損を抱えたところで、メンタル的ストレスはほとんどないと思います。

ところが逆に普段ワンショット1枚でトレードを行っている人が、いきなりワンショット100枚に枚数を上げた場合、通常の精神状態でトレードを行うことは難しいでしょう。

なにせ、これまでの100倍のスピードで損益が変動するわけですから、それは無理もありません。

 

ワンショット1枚の運用で利益が出せたからといって、ではワンショット100枚に枚数を上げれば、100倍の利益が出せるかと言えば、トレードはそんな単純な世界ではありません。

おそらくワンショット1枚の運用ではやらないような、早いタイミングでの利益確定や、遅いタイミングでの損切りをやってしまい、トレードに狂いが生じるはずです。

EA運用におけるシステムトレードに置き換えた場合ても、利益確定や損切りのタイミングがずれることこそありませんが、一時的なドローダウンにメンタルが耐えることができず、運用を継続できないなどの弊害が起こり得ます。

それが過去検証やバックテストで想定されるドローダウンの範囲内であってもです。

 

これらを踏まえ、適正な運用枚数・ロット数を決定する方法を考えるならば、まず2%ルール等の目安に沿って、暫定的な運用枚数・ロット数を割り出します。

次にその枚数・ロット数で想定されるドローダウンの金額を過去検証やバックテストより割り出します。

その割り出されたドローダウンを被った場合でもメンタル的に運用を継続できる、つまりは許容できるリスクであれば、それはあなたにとって適正な運用枚数・ロット数であると言えます。

逆にメンタル的に運用を継続できない、つまりは許容できるリスクを越えていれば、それはあなたにとって適正な運用枚数・ロット数とは言えず、見直しが必要ということになります。

 

裁量トレード・システムトレードによらず、過去検証やバックテストで有意性が確認されたトレードを継続的に繰り返すことにより、勝ちトレード・負けトレードが混在する中で、いかに利益を残していくかがトレードの本質です。

そうである以上、想定されるドローダウンの範囲内であるにも関わらず、運用が継続できないということであれば、せっかくの有意性が発揮されずトレードで勝つことが難しくなります。

まずは少々のドローダウンを食らったところで、メンタル的に運用が継続可能な枚数・ロット数からスタートさせることがトレードで勝つためには必要なことであると思います。

 

そして、トレードによってある程度の大きな利益を得たいのであれば、いずれ運用枚数・ロット数を上げていかなければいけません。

これはもう、現在の運用枚数・ロット数に慣れながら、徐々に許容できるリスクの範囲を広げていく他はないと思います。

いかに許容できるリスクの範囲を広げることができるかにトレーダーとしての適性があるように思うのですが、でも大丈夫です。

ある程度の範囲であれば、良くも悪くも、人間は慣れる動物です。

 

現在私は、基本1ショット100枚でトレードを行っていますが、もちろん初めから100枚を入れることができたわけではなく、1枚、3枚、5枚、10枚・・・と徐々に慣れながら、許容できるリスクの範囲を広げてきました。

EA運用によるシステムトレードにおいても同様で、0.1Lot、0.3Lot、0.5Lot、1Lot・・・と段階を経てきています。

誤解を恐れずに申し上げますと、よくトレードの教科書的なもので、負けて熱くなって運用枚数・ロット数を上げるのは超タブーとされていますが、実は私はそれも運用枚数・ロット数を上げる1つの切っ掛けだと思っています。

もちろん、このような運用枚数・ロット数の上げ方を推奨するわけではありませんが、負けて運用枚数・ロット数を上げることができるのもトレーダーとしてのある意味、適性だと思うのです。

通常であれば資金が減ることに恐怖を感じて、ロット数を下げる方が大半ではないかと思います。

ただし、負けて熱くなって普段やらないようなトレードを行うのは論外であることは、言うまでもありませんね。

 

とにもかくにも、ある程度の大きな利益を得たいのであれば、いずれ運用枚数・ロット数を上げていかなければならないわけですが、まずは少々のドローダウンを食らったところで、メンタル的に運用が継続可能な枚数・ロット数からスタートさせ、徐々に許容できるリスクの範囲を広げていくことが、トレードで勝つ近道であると思います。

 

少々のドローダウンを食らったところで、メンタル的に運用が継続可能な枚数・ロット数こそが今現在のあなたの適性な運用枚数・ロット数なのです。

 

では失礼致します。